Metody snižování podnikatelského rizika: Postoptimalizační analýza



Při řešení praktických problémů, modelovaných nástroji lineárního programování (dále jen LP), se často setkáme s různými změnami, k nimž dochází ve výchozích parametrech úlohy (například zpřesňování některých parametrů v čase, nesplnění původních předpokladů, na jejichž základě byl model vytvořen atd.). Při tomto procesu modelování změn, které se při řešení praktických úkolů vyskytnou vždy, sehrává důležitou úlohu postoptimalizační analýza.

Postoptimalizační analýza zkoumá vlivy dodatečných změn parametrů úlohy a její struktury na nalezené řešení. Řešení libovolné úlohy můžeme zkoumat z hlediska její stability s ohledem na změny parametrů úlohy. Tato analýza se též nazývá analýza citlivosti (senzitivnosti) řešení. Postoptimalizační analýza zkoumá vlivy následujících změn:

• změny složek vektoru pravé strany b_j,
• změny technicko-organizačních parametrů a_ij,
• změny (jednoho nebo více) koeficientů účelové funkce c_j,
• změny v omezeních nerovností soustavy,
• změny hodnot některých proměnných,
• kombinovaný vliv některých z výše uvedených změn.

Jednoduchou změnou vstupních dat vytvořeného modelu můžeme upravit model tak, aby odpovídal reálnému vývoji modelovaných charakteristik sledovaného ekonomického systému.

Z hlediska metodologie operační analýzy představuje postoptimalizační analýza mimořádně významný nástroj. Umožňujemísto poznání jediného statického optimálního řešení analyzovat strukturu systému a jeho chování a preventivně ukázat následky změn, které působí na ekonomický systém.

Tato technika umožňuje zkoumat a měnit každý z důležitých předpokladů, na nichž je daný model založen. Zvláště se snaží testovat citlivost výstupních charakteristik modelu na každý z uvažovaných předpokladů (obvykle změnu vstupních parametrů modelu). Tento postup pomáhá managementu získat konkrétnější představu o riziku určitých strategických rozhodnutí a o stupni důvěry, kterou by měl do určitého rozhodnutí vkládat. Uvedený přístup má určité limity. Postoptimalizační analýza je velmi užitečná zejména v případě modelů dobře strukturovaných problémů, kdy vztahy mezi vstupními a výstupními charakteristikami modelu jsou obvykle jednoznačně určeny. Při použití této techniky v procesu modelování složitých, špatně strukturovaných problémů je potřeba věnovat pozornost následujícím obtížím:

Existuje nebezpečí, že výrazným zjednodušením nepostihneme nejdůležitější rizika a neurčitosti.

Pokusy o začlenění velkého počtu proměnných činí model velmi složitým a mnohdy nelze některé vztahy ani při jistém zjednodušení matematicky popsat, některá klíčová data a vztahy (například chování konkurence, vývoj nákladů firmy) je obtížné určit či je začlenit do modelu.

Uvedený metodický přístup lze použít samozřejmě i při jiné aplikaci než v případě užití modelů, vytvořených na bázi lineárního programování. Základní principy citlivostní analýzy předvedeme na změnách některých parametrů modelu, který jsme použili při modelování investičního rozhodování o stavbě hydroelektrárny ve střední Asii – výrazný podíl na konečném rozhodnutí, zda přehradu stavět či nestavět, mělo sledování vlivu změn vybraných vstupních charakteristik na celkové chování modelu návratnosti investic do přehrady. Uvedený názor, který jsme získali na základě manipulace s deterministickým modelem, jsme si ověřili i na základě modelu, který byl vytvořen na bázi generických algoritmů.

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013